라임자산운용 "환매펀드 회수율 50~77% 수준"

14일 실사 결과 발표…3월 중 상환계획 안내

[뉴스토마토 백아란 기자] 라임자산운용의 사모펀드 환매 중단으로 투자자가 회수할 수 있는 금액이 최악의 경우 원금의 절반 수준에 달할 것이라는 진단이 나왔다.

 

10일 라임자산운용은 삼일회계법인으로부터 이 같은 내용을 담은 실사자료를 받았다고 밝혔다. 삼일회계법인의 최종 실사결과는 오는 14일 발표된다.

 

라임자산운용에 따르면 작년 10월31일 기준 플루토 FI D-1호 펀드 평가액은 9373억원, 테티스 2호 펀드 평가액은 2424억원으로, 플루토 FI D-1호 펀드 회수율은 최소 50%에서 최대 65%이며 테티스 2호 펀드 회수율은 58~77%다. 회수율은 고객의 최종 손실률이 아니며 기준가 평가 참고자료로 사용된다.

 

라임자산운용 관계자는 “이번 회계 실사보고서는 자산별 건전성에 부정적 요소가 있는지를 기반으로 해 기초자산을 A등급, B등급, C등급, 기타 등급으로 분류하고 분류 등급에 따라 회수추정금액이 산출된 최소값과 최대값이 포함됐다”며 “실사는 기준가격 조정을 위해 이뤄진 것이 아니라 기초자산의 실재성과 건전성 확인 목적으로 이뤄졌다”고 설명했다.

 

이어 “예상 회수율을 반영한 기준가를 적정하게 산정할 예정”이라며 “구체적인 상환계획은 실사 결과 보고 이후 1개월 이내인 3월 말 전에 작성하고, 무역금융의 실사 결과는 개별적으로 2월 말 정도에 안내하겠다”고 언급했다.

 

총수익스와프(TRS) 선순위 계약으로 손실률이 커질 수 있다는 지적에 대해선 “이번 모(母)펀드 2개에는 레버리지 목적의 TRS가 활용되지 않았으나 일부 자(子)펀드에서는 활용된 경우가 있어 레버리지 비율에 따라 손실률에 일부 영향을 줄 수 있을 것"이라고 전했다.

 

다만 “개별 자펀드별로 체결돼 있기 때문에 개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황이 다르다”고 해명했다.

 

자금 회수와 펀드 정상화를 위해선 채권추심 전문 로펌인 법무법인 케이앤오를 선임해 기초자산의 안정성을 보강하는 작업을 진행하고 있으며, 최고운용책임자(CIO)와 준법감시인을 새롭게 선임하는 한편 판매사와 2차 협의체 MOU를 체결할 방침이다.

 

신임 CIO에는 문경석 전 삼성자산운용 상무가, 준법감시인으로는 최재석 전 트러스톤자산운용 준법감시인이 선임됐다.

 

라임자산운용 관계자는 “이번 실사 결과 반영에 따른 펀드의 기준가격은 2회에 걸쳐서 조정된다”며 “오는 17일 모펀드 기준가격이 조정되는 시점부터 시작해서 2월24일까지 자펀드별로 순차적으로 반영된다”며 “두 번째로 자펀드 실사 결과 발표를 오는 27일에 반영하면서 이번 실사 결과 반영을 마무리할 예정”이라고 말했다.

 

사진/라임자산운용

 

백아란 기자 [e-mail]