주요은행 자산건전성 일제히 하락

BIS비율 6개월 새 0.81P↓…위험가중자산 상반기 72조↑…코로나19 장기화 여파

[뉴스토마토 신병남 기자] 주요 은행들의 자산 건전성 지표가 일제히 하락했다. 코로나19 장기화에 따라 정부가 은행 역할을 강조하면서다. 

 

31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국민·신한·하나·우리 등 4대 은행의 상반기 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 평균 15.01%로 집계됐다. 지난해 말 평균 15.82% 대비 0.81%포인트 감소한 것으로, 6개월 사이 지난해 전체 증가량(0.04%포인트)의 20배를 넘어섰다. 이 기간 국민은행의 BIS 비율은 1.47% 떨어졌으며, 하나은행이 0.75%포인트, 우리은행이 0.60%포인트, 신한은행이 0.42%포인트 줄었다.  

 

BIS 비율은 부실채권 대비 자기자본비율이다. 비율이 떨어질수록 자산 건전성이 나빠졌다는 의미다. 금융당국은 은행에 BIS 비율을 13% 이상 유지하도록 권고하고 있다. 은행들은 향후 규제 수준이 높아질 것을 대비해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있다.

 

한 시중은행 관계자는 "위험가중자산은 만기가 돌아오는 기존 대출에 대한 위험도 역시 포함해 파악한 결과"라면서 "은행마다 산정기준은 다르지만 전체적으로 크게 증가했다면 비슷한 시각이라는 뜻이 아니겠냐"고 말했다.

 

BIS 비율 감소는 코로나 대출에 따른 위험가중자산 증가 탓이 크다. 지난해 4대 은행의 위험가중자산은 30조9784억원 증가했으나, 올해는 상반기에만 72조223억원 늘었다. 은행별로 약 13조원에서 27조원까지 불었다. 통상 금리 하락기에는 대출자(차주)의 이자상환 부담이 줄어 위험가중자산이 감소하는 경향이 있다. 실제 상반기 두 차례 기준금리 인하로 다수의 대출금리는 역대 최저치를 나타내고 있다. 이런 상황에도 불구하고 은행들은 대출 미상환 가능성이 되레 커졌다고 판단한 셈이다. 

 

다른 시중은행 관계자는 "1·2차 소상공인 대출이나 주택담보대출은 보증서·담보물이 있어 위험가중자산 증가가 덜하지만 다른 대출들은 다르다"면서 "최근 개인신용대출이 공급이 늘어난 점도 위험가중자산 증가에 영향을 줬다"고 말했다.

 

4대 은행의 상반기 말 기준 중소기업·소상공인·대기업 등 기업 대출 잔액은 35조4018억원, 개인신용대출 잔액은 6조5359억원 늘었다. 반년간 증가율이 지난해 전체 증가치의 각각 161%, 90%에 달한다. 여기에 지난 27일 금융당국이 대출 만기 연장·이자상환 유예조치를 내년 3월 말까지로 연장하면서 은행들이 한계 차주를 파악하는 어려움은 더 커졌다.

 

BIS 비율 하락을 방어하기 위한 보완자본 확대 움직임이 이어지면서 은행들이 부담해야 할 이자부담도 늘었다. 4대 은행은 지난달 28일까지 연간 3%대 금리로 약 3조원가량의 후순위채(신종자본증권) 발행에 나섰다. 은행들이 보통 5년 콜옵션(조기상환권)을 행사하는 것을 감안하면 단순 계산으로만 5000억원의 이자비용이 발생할 것으로 추산된다.

 

이에 정부는 9월 말부터 국민·신한·우리은행에 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안을 조기 시행해 BIS 비율 개선을 도울 방침이다. 하나은행은 내년 3월 말 부터다. 규제의 이른 도입으로 중소기업 대출 위험가중치와 기업대출 중 무담보대출 관련 부도시 손실률 산정 기준이 하향될 전망이다. 다만 금융당국이 감소한 비중만큼 자금이 신기술이나 혁신기업으로 흘러가기를 바라고 있어 코로나로 증가한 은행들의 부담 감소에는 제한적이라는 평가가 나온다. 

  

신병남 기자 [e-mail]

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