[뉴스토마토 최홍 기자] 독일·일본 정책금융기관이 지속가능한 정책금융 수행을 위해 리스크지배구조를 도입하는 가운데, 국내 정책금융기관도 리스크에 대한 인식제고가 필요하다는 의견이 제기됐다.
4일 서대훈 산업은행 미래전략개발부 연구원은 '해외 주요 정책금융기관의 리스크지배구조 현황 및 시사점' 보고서에서 이같이 밝혔다.
리스크지배구조란 이사회 및 경영진이 리스크관리 방법·전략을 결정하고, 리스크 성향 및 한도의 적정성을 점검해 리스크를 식별·측정·관리·통제하는 시스템이다.
금융기관이 글로벌 금융위기 때 부실해진 이유는 리스크지배구조를 선제적으로 구축하지 않았기 때문이다. 최근 경제협력개발기구(OECD)는 "당시 이사회 및 고위 경영진이 채널 및 책임의식의 부재로 금융회사의 익스포저에 대한 정보를 파악하지 못했다"며 "리스크 지배구조상의 실패가 존재한다"고 지적하기도 했다.
리스크지배구조는 상업금융기관뿐 아니라 정책금융기관에서도 적용될 수 있다. 정책금융기관은 정책목적 달성을 위해 상업금융기관처럼 금융원리를 활용하므로 지속가능성을 확보하는 것이 중요하기 때문이다.
해외 선진 정책금융기관인 독일 KfW(Kreditanstalt für Wiederaufba)와 일본 DBJ(Development Bank of Japan)은 리스크지배구조를 선제적으로 도입해 안정적인 기관운영을 진행하고 있다.
독일 KfW그룹의 리스크관리는 감독이사회, 경영이사회 및 하위의 지원그룹이 상호 면밀히 연결돼 시행된다. 감독이사회는 하위 위원회로부터 리스크관리체계의 효과성, 내부모니터링 절차 등의 권고사항, 전체적인 리스크 전략 등을 보고받고 검토한다. 경영이사회는 리스크허용량 및 리스크 감내력을 감안해 은행의 전반적인 사업활동 체계를 결정한다.
일본 DBJ의 리스크지배구조는 이사회, 경영위원회, 관련위원회로 구성된다. 이사회는 리스크관리에 관련한 기본적인 정책을 승인하고 리스크관리에 대한 내부감사정책을 수립한다. 일반리스크관리위원회 등은 경영위원회 산하 위원회로 이사회에서 승인된 리스크정책의 수행상황을 점검하고 리스크 관련 문제를 심의한다.
독일과 일본의 사례처럼 지속가능한 정책금융 수행을 위해서는 재무적으로 감당할 수있을 만큼의 리스크를 감수하는 것이 필요하다. 특히 사업계획 수립시 정책금융기관의 특수성 및 감독규제 요건준수 등을 감안해 정책금융 수행을 위해 리스크 허용량을 결정하는 것이 중요하다.
국내 정책금융기관도 리스크지배구조를 도입해 리스크를 효율적으로 관리해야 한다는 의견이 나온다.
서대훈 연구원은 "국내 정책금융기관들도 리스크관리 교육제공, 책임소재 명확화, 영업부서와 리스크통제부서의 평등관계 유지 등 리스크문화에 대한 인식 제고가 필요하다"고 밝혔다.
자료/ 산업은행 미래전략개발부
최홍 기자 g2430@etomato.com
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