산업銀, 3억달러 규모 ABS 발행

원자개 가격 상승..기업 채산성 악화

산업은행은 29일 자산유동화증권(ABS)의 일종인 부채담보부증권(CDO, Collateralized Debt Obligaton)을 3억달러 어치 발행했다고 밝혔다.

산업은행은 신한카드 회사채 등 5개 회사채 2천850억원 어치를 기반으로 해외에서 만기 3년, 발행금리 리보+1.30%포인트 수준의 CDO를 발행했다.

국내 특수목적법인(SPC)에서 NH투자증권이 보유한 원화 기준 회사채를 토대로 3억달러 규모 고정금리 CDO를 발행한 뒤 케이먼군도의 SPC에 넘기고 이곳에서 이를 기반으로 변동금리 CDO를 발행한 구조다.

산업은행은 파생상품 기법을 활용해 원화를 달러화로 바꿔주고 원리금과 운영비용에 대해 신용을 제공하는 역할을 했으며 원.달러 통화스왑 차익을 활용해 수익을 추구했다고 설명했다.

[서울=연합뉴스]

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