당국, 은행 외화유출 안전판 강화한다

외화비축 의무 규제 도입…2019년까지 규제비율 80% 적용

[뉴스토마토 윤석진기자] 정부가 단기 대외 충격에 대응하는 차원에서 내년부터 국내 모든 은행에 외화 유동성커버리지비율(LCR) 규제를 적용하기로 했다.

 

금융위원회는 16일 규모가 작은 수출입은행과 외국은행 지점을 제외한 모든 은행에 외화 LCR 비율을 적용하는 '외환건전성 제도 개편 방안'이 확정됐다고 밝혔다.

 

정부는 그동안 모니터링 지표로만 사용해왔던 외화 LCR 규제를 내년부터 공식 도입해, 오는 2019년까지 점진적으로 상향하기로 했다.

 

외화 LCR은 은행의 긴급한 유동성 위기 상황이 한 달간 이어지더라도 외부의 지원 없이 버틸 수 있도록 높은 수준의 유동성을 보유하게 하는 제도다. 

 

외화 LCR 규제 비율을 늘릴려면 바로 현금화 할 수 있는 외화자산인 고유동성자산을 더 많이 확보 해야만 한다. 외화 LCR 비율은 고유동성 외화자산을 한달내 순외화유출로 나눠서 계산한다. 분모보다 분자가 커져야 비율이 늘어나는 셈이다. 지난 2008년 금융위기 당시 은행들이 외화 부족에 시달렸던 이유는 유출되는 외화에 비해 확보한 외화가 적어 LCR 비율이 낮았기 때문이다.

 

이번 세부방안을 살펴보면, 일반은행에 대해서는 내년 60%에서 규제비율을 적용한 뒤 매년 10%포인트씩 높여 2019년에는 80%까지 올리게 된다. 농협, 수협, 기업은행 등 특수은행은 내년 40%에서 2018년 60%, 2019년 80%로 높아진다. 산업은행은 내년 40%, 2018년 50%, 2019년 60%를 각각 적용하기로 했다.

 

◇기획재정부와 금융위원회, 한국은행 등 관계부처는 6월16일 모니터링 지표인 외화 LCR를 2017년부터 공

식 규제로 도입한다고 발표했다. 사진은 서울 정부청사로 직원들이 들어오는 모습. 사진/뉴시스

 

단, 외은지점과 수은, 외화부채 비중이 5% 미만이고 외화부채 규모가 5억달러 미만인 은행은 이번 외화 LCR 규제 대상에서 제외됐다. 이들 은행은 지금처럼 만기불일치 규제를 적용받는다.

 

규제 대상인 은행들은 앞으로 외화 LCR 비율을 매 영업일마다 산출하되, 한 달 평균값이 규제비율 이상을 유지해야 한다. 매월말 잔액으로 산출하는 경우 월말에만 일시적으로 고유동성 자산을 매입해 비율을 높이는 것을 막기 위한 조치로 풀이된다.

 

만약 LCR 규정을 1~2회 위반하면 사유서를 제출해야 하고, 3~4회 위반하면 5%포인트씩 규제 비율이 상향 조정된다. 5번 위반할 경우 목표치를 맞출 때까지 신규 차입이 정지된다.

 

정부는 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제는 폐지하는 한편, 경제위기 등이 발생할 때에는 금융위가 규제비율을 완화할 수 있도록 근거를 마련키로 했다. 외화 LCR 규제를 맞추느라 실물부문 외화공급을 줄이는 것을 예방하기 위한 조치다.

 

아울러 선물환포지션 제도의 한도는 소폭 높아진다. 국내은행은 30%에서 40%로, 외국은행 지점은 150%에서 200%로 각각 한도가 상향 조정된다.

 

금융위 관계자는 "LCR도입으로 강한 스트레스 상황 하에서도 미리 확보해둔 고유동성 자산을 통해 실물부문에 안정적으로 외화를 공급할 여력을 확보할 수 있을 것"이라며 "대외 시스템 리스크에 대한 은행의 대응여력도 강화될 것"이라고 내다봤다.

 

윤석진 기자 [e-mail]

 

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