[뉴스토마토 백아란 기자] 신한은행이 시장 리스크를 줄이기 위해 시스템 개편에 나선다. 주식연계증권(ELS) 등 손실 위험도가 상대적으로 높은 파생상품에 대한 평가를 강화하고, 유연성을 확보하기 위한 조치다.
15일 금융권에 따르면 신한은행은 내년 초 파생상품 측정시스템과 분석관리 방안 등을 개선한 ‘시장리스크 시스템’을 가동할 계획이다. 이를 위해 신한은행은 이날 정보통신기술(ICT) 시스템 구축 경험이 있는 기업을 대상으로 ‘시장리스크시스템 고도화’ 추진 사업 참가 의향서를 받고, 본격적인 입찰에 나서기로 했다.
이번 사업은 시장리스크시스템 개발환경을 추가하고 업무프로세스를 강화하기 위해 마련됐으며 약 12억원의 자금이 투입될 예정이다. 사업 기간은 최종 계약 체결 이후 6개월 내로, 개편된 시스템은 내년 초 가동될 전망이다.
새롭게 마련될 시스템은 IBM의 리스크와치(RiskWatch)를 기반으로 정형·비정형 파생상품에 대한 리스크 관리 기능을 제고하는 방향으로 구축된다. 리스크와치는 금융 상품 포트폴리오를 마련하고, 환율 등에 대한 모니터링과 시뮬레이션을 통해 위험을 측정할 수 있다.
스와프(Swap), 양도성예금증서(CD) 등 정형파생상품에 대해선 시장리스크를 측정하기 위한 분석환경을 추가적으로 개발할 예정이다. 비정형파생상품에 관해선 평가모형을 확대하기로 했다. 특히 내부 모형에 적용하기 위해 평가모형을 정교하게 다듬고 효율성을 높인다는 계획이다.
분석프로세스 관리 방안도 개편 과제에 포함된다. 리스크 요인에 대한 사전자료 준비기간을 단축하고 복수의 작업을 병렬 수행할 수 있는 분석환경을 만들어 업무 효율화와 유연성을 확보하기 위한 목적이다.
이와 함께 신한은행은 파생상품에 블록체인 기술도 적용할 방침이다.
현재 신한은행은 금리파생상품인 이자율스왑(IRS) 거래에 블록체인의 스마트 컨트랙트(Smart Contract) 기술을 도입하기로 결정하고, 내달 상용화를 목표로 마무리 작업을 진행하고 있다.
스마트 컨트랙트는 계약 조건을 실행하는 컴퓨터 트랜잭션 프로토콜로, 블록체인에 기록된 계약 조건이 충족됐을 경우 자동으로 계약이 이뤄지는 특징을 갖고 있다. 이를 통해 신한은행은 딜 협상, 거래체결, 자금결제 등 각 진행 과정에서 발생하는 정보의 불일치를 원천 차단하고 여러 이해 관계자 간의 상호 확인과 정보의 정합성 확인에 소비되는 시간 및 비용을 절감한다는 전략이다.
신한은행 관계자는 “블록체인 기술 적용은 은행에서 지속적으로 추진해 왔던 업무 프로세스 효율화 과제 결과 중 하나”라며 “이자율스왑 거래뿐만 아니라 다른 파생상품거래에도 블록체인 기술 적용을 확대할 계획”이라고 설명했다. 이어 “시장리스크 표준방법과 내부 모형 구축이 가능한 솔루션을 통해 리스크관리체계도 구축할 것”이라고 말했다.
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사진/백아란기자
백아란 기자 alive0203@etomato.com
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