농협금융, 통합신용리스크관리 시스템 구축…리스크 관리 고도화

자본적정성·수익성 관리 강화 차원

[뉴스토마토 문지훈 기자] 적극적인 리스크 관리를 통한 수익성 확보에 힘쓰고 있는 농협금융지주가 본격적인 리스크 관리 고도화를 추진한다.

 

4일 금융권에 따르면 농협금융은 최근 신용위험 관리를 고도화하기 위해 통합신용리스크관리 시스템을 구축했다.

 

이는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 산출하기 위해 사용되는 기존 신용위험가중자산산출시스템을 업그레이드한 것이다.

 

통합신용리스크관리 시스템에는 보험 자회사들이 포함된다. 그동안 농협금융이 BIS비율을 산출할 때 농협생명과 NH손해보험 등이 제외됐다. 이를 통해 농협금융은 그룹 공통 기준으로 신용리스크 내부자본을 산출할 수 있다.

 

내부자본은 금융당국에서 요구하는 최저규제자본과 달리 내부 경영관리 목적으로 자체 방법론에 의해 산출하는 것으로 예상치 못한 손실에 대비하기 위해 보유한다.

 

이와 함께 농협금융은 위기상황 시나리오에 따른 스트레스 위험규모를 산출하고 BIS비율에 끼치는 영향을 분석할 수 있는 통합위기상황분석 시스템 구축도 완료했다. 이는 농협금융의 신용 포트폴리오를 다각적으로 분석해 위기대응능력을 고도화하기 위해 마련됐다.

 

농협금융은 이를 통해 자회사별 또는 자산별 리스크 대비 수익성(RoRWA·위험가중자산대비수익) 평가방법을 더욱 정교화할 수 있게 됐다. 또 그룹 차원에서 통합 위기상황 분석을 실시해 리스크에 취약한 포트폴리오를 사전에 인식하고 대응할 수도 있다.

 

농협금융이 이처럼 리스크 관리 시스템을 고도화한 것은 자본적정성 및 수익성 관리를 강화하기 위해서다. 실제 농협금융은 각종 리스크에 부응하는 수익성 회복을 위해 다양한 리스크 관리 전략을 펼치고 있다.

 

지난 3월에는 금리, 주가, 환율 변동 등에 따른 ▲채권 손익변동 ▲해외 유가증권 환헤지 비용 ▲외화유동성 ▲취약부문 여신 건전성 등을 리스크 요인으로 꼽고 외화유동성 조기경보지표 상향 조정, 취약부문 모니터링 강화 등 대응방안을 마련하기도 했다.

 

허충회 농협금융 리스크관리부문장(CRO)은 "올해 하반기 금융시장 변동성이 클 것으로 예상되고 2022년까지 바젤Ⅲ 자본규제가 도입될 예정"이라며 "시스템을 적극 활용해 자본적정성을 관리하고 수익성을 더욱 극대화할 것"이라고 말했다.

서울 중구 소재 농협은행 본점. 사진/뉴시스

 

문지훈 기자 [e-mail]

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