[뉴스토마토 박민호기자] 앞으로 장외파생 업무를 하는 은행이나 증권사는 자체 파생상품 스트레스 테스트를 실시해 보고해야 한다.
11일 금융감독원은 국내은행과 외국은행 등 50여 개 금융회사가 자체적으로 파생상품에 대한 스트레스테스트를 실시해 분기별로 보고하도록 했다고 밝혔다.
금감원은 시장 변동상황에 따른 손실이 감당하기 어려운 수준이면 해당 회사에 파생상품 거래 비중을 조정하도록 권고한다는 방침을 정했다.
이에 각 금융사는 시장 상황 변동에 따른 손실 규모를 추정해 오는 7월 말까지 보고해야 한다.
금감원은 파생상품의 손실규모를 진단할 때 기준을 ▲ 코스피200 지수 20% 급락 ▲ 환율 10% 상승 ▲ 신용부도스왑(CDS) 5% 확대 등 시나리오 1을 제시했다.
또 ▲ 코스피200지수 20% 급등 ▲ 환율 10% 하락 ▲ CDS가 5% 축소 등 반대의 경우 시나리오 2를 구성했다.
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