[뉴스토마토 이효정기자] 지난 2분기 우리나라 원화의 변동성이 지난 2011년 4분기 이후 가장 높은 것으로 나타났다. 벤 버냉키 연방준비제도 의장이 양적완화 축소 계획을 발표하면서 이른바 버냉키 쇼크가 강타한데다 엔·달러 환율의 변동성이 확대된 영향이 컸다.
한국은행이 17일 내놓은 2분기 외환시장 동향에 따르면 지난 2분기 원·달러 평균 환율은 1142.0원으로 전분기보다 30.9원 상승했다.
일중 변동폭은 6.6원으로 전분기(5.4원)보다 1.2원 커졌고 전일 대비 변동폭도 4.8원으로 전분기(4.0원)보다 0.8원 확대됐다. 올해 2분기 일중 변동폭은 지난 2011년 4분기(9.3원) 이후 1년6개월 만에 가장 큰 수준이다.
올해 2분기 중 원·달러 환율 변동성(전일 대비 변동률 기준)은 G20국가의 평균(0.44%)과 비슷한 0.43%를 기록했다. 같은 기간 원화뿐 만아니라 대부분의 G20국가의 통화 변동성도 지난 1분기(0.33%)보다 늘어난 것으로 조사됐다.
(자료제공=한국은행)
한은 관계자는 “미 연준의 양적완화 조기축소 이슈 및 중국 신용경색 우려 등 대외 여건의 불확실성으로 인해 환율 변동폭이 커졌다”며 “같은 기간 대부분의 G20국가들도 통화 변동성이 확대됐지만 호주, 멕시코 등의 나라에 비해서는 원화 변동폭이 적은 수준”이라고 말했다.
은행간 시장의 외환거래 규모는 일평균 219억9000만달러로 전분기(220억6000만달러)와 비슷한 수준인 것으로 집계됐다. 상품별로는 외환스왑이 111억2000만달러로 가장 많았고 현물환(92억1000만달러), 기타파생상품(15억7000만달러)이 뒤를 이었다.
국내 기업의 선물환 거래는 77억달러 순매도로 전분기(70억달러 순매도) 대비 소폭 확대됐다. 조선 및 중공업체의 신규 수주가 증가하면서 선물환 매도가 늘어난 영향으로 분석됐다.
비거주자의 차액결제선물환(NDF)거래는 96억9000만달러 순매입으로 전분기에 이어 높은 수준을 유지한 것으로 나타났다.
한은 관계자는 “지정학적 리스크 완화에도 불구하고 미 연준의 양적완화 조기 축소 우려가 부각됨에 따라 환율 상승 기대가 높아져 순매입 규모가 늘어난 것으로 보인다”고 설명했다.
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