농협은행, 빅데이터 기반 '가계여신 의사결정 지원시스템' 구축

거시경제 지표·대출시장 빅데이터 결합…여신정책·리스크관리 방향 수립

[뉴스토마토 문지훈 기자] 농협은행은 27일 은행권 최초로 빅데이터 분석을 기반으로 한 '가계여신 의사결정 지원시스템(NH-LDS)' 구축을 완료했다고 밝혔다.

 

NH-LDS는 주요 거시경제 지표와 대출시장의 빅데이터를 결합해 가계여신 자산의 건전성과 성장성, 수익성 현황 변동을 분석·예측해 여신정책 및 리스크관리 방향을 수립하는 시스템이다.

 

농협은행은 해당 시스템 구축으로 ▲가계여신 시장진단 ▲가계여신 시장전망 ▲포트폴리오 진단 ▲스트레스 테스트(위기상황 포트폴리오 전망) ▲심사전략 진단에 이르는 5개 부분 의사결정에 따라 과학적인 진단지표를 도출해 금융환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다.

 

특히 농협은행은 개별 고객의 부도확률 예측모형을 개발해 이를 보완했다. 기존 가계대출 스트레스 테스트는 기업대출 방식을 차용해 개별 고객별 위험 측정 및 위험전이 추정이 어려웠다.

 

또 개별 고객 중에서도 위험에 더욱 민감할 수밖에 없는 고위험 차주군(과다채무자, 다중채무자 등)의 위험상황 영향도를 집중적으로 분석해 효율적인 리스크 관리가 가능해졌다. 

  

이재선 농협은행 여신기획부장은 "가계대출 시장을 둘러싼 변수들이 증가하고 각 변수들이 서로 영향을 미치는 등 변동성이 확대되고 있는데 시스템 구축으로 리스크관리 기능이 강화될 것으로 기대된다"며 "향후에도 지속적인 시스템 개선으로 빅데이터에 기반한 의사결정 시스템을 확립할 계획"이라고 말했다.

사진/농협은행

 

문지훈 기자 [e-mail]

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