[뉴스토마토 정초원 기자] 금융감독원은 지난 14일 필리핀 마닐라에서 열린 아시아개발은행(ADB) 워크샵에서 금감원이 자체 개발한 '금융권역 대상 거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS)'의 방법론을 소개했다고 15일 밝혔다.
이번 설명회는 올해 초 국제통화기금(IMF) 세미나에 이어 국제기구를 통해 스트레스 테스트 모형을 설명한 두 번째 자리였다.
이번 ADB 워크샵에서는 금융감독 혁신과제의 일환인 '다중채무자의 부도 전염효과 추정 방법론'도 추가로 발표했다. 이 방법론은 국내 가계부채의 약한 고리로 지목되고 있는 다중채무자의 부실로 인해 여러 권역의 금융회사가 연쇄적으로 부실해지는 위험을 추정하는 내용을 담고 있다.
이날 토론자인 필리핀 중앙은행 선임국장은 "개도국은 다중채무자 비중이 높아서 외부 경제·금융 충격 발생시 경기 침체의 주요 요인으로 작용할 가능성이 높기 때문에 이의 해결을 위해 금감원의 방법론을 적극 고려할 필요가 있다"며 "앞으로 금감원이 아태지역 내 개도국들의 금융 안정을 위해 선진화된 금융감독 기법 전수에 힘써달라"고 요청했다.
STARS 전체 구조도. 출처/금융감독원
정초원 기자 chowon616@etomato.com
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