[뉴스토마토 윤석진기자] 정부가 2008년 금융위기와 같은 외화 유동성 위기가 발행하는 것을 막기 위해 외화 쌓기에 나섰다. 국내 은행들의 외화 유동성 자산 확보를 법으로 의무화해 일정 수준의 안전자산을 유지하도록 유도한다는 것이다.
금융위원회는 25일 바젤위원회의 권고에 따라 모니터링 비율로 운영해 온 '외화 유동성커버리지비율(LCR)'을 규제로 도입한다고 규정변경 예고를 했다. 외화 LCR은 은행의 긴급한 유동성 위기 상황이 한 달간 이어지더라도 외부의 지원 없이 버틸 수 있도록 높은 수준의 유동성을 보유하게 하는 제도다.
정부는 1997년 이후 3개월 이내 단기 자산·부채의 만기 불일치에 대한 규제를 도입해 규제를 점진적으로 강화해왔다. 하지만 현행 규제체계는 평상시의 만기관리에 중점을 두고 있어, 외화자금 조달이 어려운 위기가 발생했을 때 대응하는 데 한계가 있다는 지적이 제기됐다.
2010년 글로벌 금융위기 터졌을 때 차환율이 40%까지 뚝 떨어지고, 은행들이 외화 부족에 시달렸던 이유도 유출되는 외화에 비해 확보한 외화가 적어 LCR 비율이 낮았기 때문이다.
◇한 은행원이 위안화와 달러화를 손에 들고 있는 모습. 사진/뉴시스
이에 따라 정부는 내년부터 바젤3의 권고대로 국내 은행에 LCR을 적용키로 했다.
먼저 일반은행에 대해서는 내년 60%에서 매년 10%씩 상향조정된 LCR 비율을 적용하고, 2019년에는 80%로 상향 조정할 계획이다.
단, 외은 지점과 수출입은행, 외화부채 비중이 5% 미만이고 외화부채 규모가 5억달러 미만인 전북·제주·광주은행은 이번 외화 LCR 규제 대상에서 제외됐다. 이들 은행은 지금처럼 만기 불일치 규제를 적용받는다. 산업은행은 금융위기 시 자금 조달처 역할을 감안해 규제비율을 60%로 하향 적용한다.
규제 대상인 은행들은 앞으로 외화 LCR 비율을 매 영업일마다 산출하되, 한 달 평균값이 규제비율 이상을 유지해야 한다. 매 월말 잔액으로 산출하는 경우 월말에만 일시적으로 고유동성 자산을 매입해 비율을 높이는 것을 막기 위한 조치로 풀이된다.
만약 LCR 규정을 1~2회 위반하면 사유서를 제출해야 하고, 3~4회 위반하면 5%포인트씩 규제 비율이 상향 조정된다. 5번 위반할 경우 목표치를 맞출 때까지 신규 차입이 정지된다.
정부는 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR과 중복되는 규제 등을 일괄 폐지한다. 불필요한 규제 부담을 해소한다는 취지다.
금융위는 규정변경 예고 기간 중 제출된 의견을 검토한 뒤 후속조치를 마련하고, 규재위 심사 등을 마무리하면 금융위 의결로써 확정할 예정이다.
금융위 관계자는 "금융위기 당시 외화 유동성이 부족했던 것을 감안해 LCR을 도입하게 된 것"이라며 "대외 충격 시에도 고유동성 자산을 확보하고 있으면 은행의 대응능력도 강화될 것"이라고 말했다.
윤석진 기자 ddagu@etomato.com
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