[뉴스토마토 허준식기자]11일 코스피지수 급락에 3월물 풋옵션의 변동성이 폭발하고 있다.
특히, 행사가격 237.5 풋의 내재변동성은 24.27%로 확대되며 이론가대비 괴리율도 6000%에 달하고 있다.
잔존만기와 금리, 변동성 등을 고려한 행사가 237.5 풋의 이론가는 1계약당 0.01(1000원)에 불과하지만 투자심리 불안 등 증시 불확실성이 증폭되며 60배나 비싼 0.60(6만원)에 거래되고 있는 상황이다.
3월물 옵션의 잔존만기는 28일이며 행사가격 237.5는 코스피지수로 환산시 1804포인트에 해당한다. 따라서, 풋 237.5는 만기일인 다음달 10일 코스피지수가 1804포인트를 하회할 경우에만 행사될수 있다.
뉴스토마토 허준식 기자 oasis@etomato.com
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