[뉴스토마토 이보라 기자] 금융당국이 유사시를 대비해 은행의 자본 확충을 추진합니다. 경기대응완충자본을 부과하고 스트레스완충자본을 도입하는 내용입니다. 당국의 이런 결정은 최근 불거진 미국 실리콘밸리은행(SVB)파산 등 금융시장의 변동성과 불확실성 우려가 높아진데 따른 것으로 보입니다.
금융위원회는 지난 15일 김소영 금융위 부위원장 주재로 개최한 제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 회의에서 은행권이 향후 불확실성에 대비해 충분한 손실흡수능력을 갖출 수 있도록 건전성 제도 정비방안을 논의했다고 16일 밝혔습니다.
김소영 금융위 부위원장은 이날 회의에서 "신용공급에 따른 경기변동에 대응할 수 있도록 경기대응완충자본을 부과하고, 스트레스테스트 결과에 따라 추가 자본을 적립하는 스트레스완충자본 도입을 추진하는 등 은행권의 손실흡수능력 제고를 위해 자본건전성 확충 과 대손충당금 적립 관련 제도개선을 적극 추진할 필요가 있다"고 밝혔습니다.
"코로나19 이후 부실화 가능성 대비"
금융위는 2016년 도입된 경기대응완충자본(CCyB·Countercyclical Capital Buffer)을 부과하기로 했습니다. 경기대응완충자본이란 바젤Ⅲ 자본규제의 일환으로 신용팽창기에는 은행에 0~2.5% 가량의 추가자본을 적립하도록 하고 신용경색이 발생하면 자본적립 의무를 완화해 이를 사용하게 하는 제도입니다. 현재까지 0% 수준이 유지되고 있습니다. 특히 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비해 당국은 빠르면 2~3분기 안으로 추가자본 적립의무를 부과하는 방안을 검토하고 있다고 설명했습니다.
스트레스 완충자본 제도(Stress Capital Buffer)도 도입합니다. 스트레스테스트란 위기상황을 가정하고 위기상황 하에서 은행의 적정자본 유지 여부 등 손실흡수능력을 점검하는 것으로, 금융당국이 은행의 스트레스테스트를 실시토록 하고 있으나, 이에 대한 감독조치를 할 수 있는 법적근거는 없었습니다. 이에 따라 당국은 미국과 유럽연합(EU)등의 해외사례를 고려해 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하기로 했습니다. 자기자본 뿐 아니라 특별대손준비금 적립요구권 등 기존에 추진하고 있는 충당금 제도 정비 방안도 추진한다는 방침입니다.
다만 이같은 자본확충으로 인해 배당이 주주환원 정책 및 ESG강화 추세와 배치되는 것 아니냐는 지적에 대해 당국은 "배당에 영향은 없을 것"이라고 선을 그었습니다. 금융당국 관계자는 "일시적으로 자본비율이 1~2% 오른다고 해서 은행 배당에 영향은 없다"며 "이 수치는 감독당국이 생각하는 마지노선이라고 보면 된다"고 답했습니다. 손실흡수능력과 배당 및 자본능력이 연관되는 것이 아니라고 덧붙였습니다.
"장기적 성과 고려해 성과보수체계 설계해야"
이날 회의에서는 주요 은행들의 성과급 등 보수체계 현황에 대해서도 논의가 오갔습니다. 참석자들은 은행 성과급의 경우 혁신적 노력에 의한 성과인지 아니면 단순한 예대금리차에 의한 것인지 구분해 성과급이 지급되어야한다고 지적했습니다. 단기적 성과 뿐 아니라 장기적 성과까지 평가해 경기의 진폭(Boom Bust)을 완화할 수 있게 성과보수체계가 설계되어야한다는 데 공감했습니다. 현금 뿐 아니라 주식이나 스톡옵션 등으로 지급수단을 다변화하고 이연지급이 필요하다고 봤습니다.
김소영 금융위원회 부위원장이 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반 제3차 회의에서 은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향에 대해 논의했다. (사진=금융위)
성과보수체계를 단기적인 수익과 연계하기보다 자산건전성이나 자본건전성을 높이고 소비자 보호를 강화하는 등 은행의 공공적 측면을 충분히 고려해야 하며, 현재 기업가치 증대보다는 중장기적 미래가치 제고에 중점을 두어야 한다는 의견도 있었습니다. 또 해외 금융사는 경영진의 성과를 국민과 시장이 알 수 있게 투명하게 공개하는 사례를 볼때, 성과보수체계에 대한 보수위원회 안건 공개, 세이온 페이(Say-On-Pay)도입 등 성과보수체계를 공개하는 노력이 중요하다고 강조했습니다. 금융위 관계자는 "여러가지 안을 제시하고 있지만 현재 무엇이 맞다, 바람직하다고 말할 단계는 아니다"라면서 "제도개선 분야와 관행개선 파트가 혼재되어 있지만 모든 가능성을 열어두고 TF에서 충분히 논의를 해나갈 것"이라고 말했습니다.
김 부위원장은 "성과보수의 경우, 최근 은행권의 대규모 수익은 임직원의 노력보다는 코로나 및 저금리 지속 등으로 대출규모가 급증한 상황에서 최근 금리상승이라는 외부적 요인이 상당한 영향을 미쳤다는 지적과 성과급이 사실상 고정급화되어 있다는 비판도 있었다"고 말했습니다. 이어 "성과보수가 제 기능을 다할 수 있도록 외부적 요인보다는 실질적 성과에 따라 중장기적인 측면을 고려하여 지급할 필요가 있다"면서 "이러한 측면을 충분히 고려해 성과보수체계를 투명하게 공시하는 등 은행권이 스스로 개선하는 노력이 중요하다"고 말했습니다.
이보라 기자 bora11@etomato.com
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