[뉴스토마토 송주연기자] 내년부터 은행지주회사의 자본규제가 강화돼 금융그룹 차원의 자산건전성이 제고된다.
금융감독원은 은행지주회사에 대해서도 2013년부터 바젤Ⅱ와 바젤Ⅲ를 동시에 적용한다고 23일 밝혔다.
내년부터 은행지주에 적용될 바젤Ⅱ는 운용리스크 고려, 바젤Ⅲ는 자본의 질적 규제 강화를 주요 내용으로 한다.
지금까지 은행에 대해서만 바젤Ⅱ를 도입한 상황에서 은행지주에 대한 리스크도 있다고 판단해서 내년부터 바젤Ⅱ?바젤Ⅲ 자본규제를 도입하게 된 것.
바젤Ⅰ은 신용리스크와 시장리스크만을 고려해 BIS 자기자본비율을 산출하는 반면 바젤Ⅱ는 운용리스크도 고려한다.
은행지주회사는 2015년까지 자회사인 은행의 내부 평가 모형을 사용할 수 있지만 2016년부터는 그룹 차원의 단일 내부모형을 사용해야 한다.
은행지주의 최저규제자본비율도 상향 조정된다.
바젤Ⅰ과 바젤Ⅱ는 BIS자기자본에 대해서만 8%의 최저규제비율을 적용했다. 하지만 바젤Ⅲ에서는 BIS자기자본 외에 보통주자본 및 기본자본(Tier1 자본)에 대해서도 각각 4.5%, 6%의 최저규제비율을 도입했다.
금융위기시에 대비해 자본보전완충자본을 2.5% 추가로 적립하도록 하고 있다.
또 중도상환 가능성이 있는 신종자본증권과 후순위채권은 자본으로 인정하지 않는 등 자본질적 규제를 강화했다. 다만 요건을 충족하지 못하는 자본증권도 이미 발행한 부분은 2013년부터 매년BIS비율을 산출할 때 자기자본에서 10%포인트씩 차감하도록 할 예정이다.
금감원은 준비기간을 고려해 2013년에는 바젤Ⅰ에 따른 BIS비율 산출도 허용하되 2014년부터는 모든 은행지주회사에 바젤Ⅱ와 바젤Ⅲ를 적용할 계획이다.
조영제 금감원 부원장보는 “ 은행지주회사가 은행, 증권사, 카드사 등 자회사 보유 자산에 관한 정보를 보다 상세히 파악할 수 있게 되는 등 그룹 차원에서의 리스크 관리가 획기적으로 개선될 것으로 예상된다”며 “은행지주회사가 과도한 배당 등 사외유출을 억제하고 내부유보를 확대할 것”이라고 말했다.
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 고재인 자본시장정책부장이 최종 확인·수정했습니다.
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