비청산 장외파생거래 증거금 규모 '5100조'…전년대비 40.3% 증가

금감원 "개시증거금 계량모형 승인 기준·절차도 마련될 예정"

[뉴스토마토 신항섭 기자] 작년 비청산 장외파생상품 거래 증거금 규모가 5100조원에 달하는 것으로 집계됐다.

 

2일 금융감독원은 이같은 내용이 담긴 '비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 운영 현황'을 발표했다. 금감원은 장외파생상품거래의 중앙청산소 청산을 유도하고 시스템 리스크를 완하하기 위해 지난 2017년 3월부터 해당 제도를 시행 중이다.

 

2018년 기준 변동증거금 교환 금융회사는 총 76개사로 집계됐다. 은행이 36개사, 보험 23개사, 증권 17개사를 차지했다. 금융그룹에 속한 회사는 38개사였으며, 속하지 않은 회사 역시 38개사로 나타났다.

 

거래잔액 기준이 2000조 이상에 해당되는 개시증거금 교환대상 회사는 없었다. 오는 2020년 9월1일부터 거래잔액 10조원 이상의 개시증거금 교환 대상 회사가 54개로 예상된다. 은행 28개사, 증권 13개사, 보험 13개사가 해당된다.

 

비청산 장외파생거래 잔액 현황. 자료/금융감독원

 

증거금을 교환하고 있는 비청산 장외파생상품 거래규모는 작년 3월 기준 5100조로 전년 대비 1464조(40.3%) 증가했다. 기초자산별로 보면 이자율 기초 장외파생상품의 비중이 59.5%로 가장 높게 나타났고, 통화(38%), 신용(1.2%), 주식(1.1%) 순으로 집계됐다.

 

거래주체별로는 은행의 이자율, 통화관련 장외파생상품 거래 비중이 55.2%, 33.1%를 각각 기록해 대부분을 차지했다.

 

금융회사가 제출한 2241건의 신용보강약정서를 분석한 결과, 변동정거금은 매일 평가해 교환하고 있다. 변동증거금을 직접 계산하는 경우는 전체의 82.2%를 차지했고 나머지는 제3자에게 위탁했다. 또 담보결제 기한은 대체로 가이드라인에서 정한 기준을 초과하지 않았다.

 

이에 금감원은 교환제도 안착을 위해 개시증거금 계량모형 승인 기준과 절차를 마련할 계획이다. 금융회사가 자체 개시증거금 계량모형을 사용하기 위해서는 감독기관의 승인을 받어야 한다.

 

금감원 관계자는 "개시증거금 적용대상, 시기 등에 대해 국제기구의 논의가 진행되고 있으며, 이를 적절히 반영하기 위해 유관기관과의 협업을 추진하고 있다"면서 "제도 시행과정에서 금융회사의 애로 또는 개선 필요사항을 청취·접수해 향후 가이드라인 개정 및 규정화에 반영할 계획"이라고 밝혔다.

 

신항섭 기자 [e-mail]

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