흥국운용, 채권형 헤지펀드 4천억원 돌파

1호 펀드 연환산 4.15% 안정적 성과 달성 중

[뉴스토마토 차현정기자] 흥국자산운용은 절대수익을 추구하는 채권형 헤지펀드인 '재량투자 채권펀드'가 출시 7개월 만에 운용규모 4000억원을 돌파하였다고 밝혔다.

 

지난 4월 1호 펀드 출시 후 11월말 현재 연4%대의 안정적 성과를 기록 중인 이 펀드는 안정적인 성과에 힘입어 추가 자금을 유치하고 있다. 벤치마크를 추종하는 기존 채권형 펀드를 탈피해 시장흐름에 얽매이지 않고, 절대수익을 추구한다. 운용력의 역량이 발휘될 수 있는 채권형 헤지펀드로 투자자 니즈에 부응한다는 방침이다.

 

흥국자산운용의 첫 헤지펀드인 '재량투자 채권펀드'는 기준금리에 100bp를 가산한 수준의 목표수익률을 정했다. 듀레이션 조정 외에 커브전략, 섹터전략을 적극 활용할 뿐 아니라 차익거래와 롱숏, 레버리지 투자 등 다양한 전략을 복합적으로 활용함으로써 위험을 낮추고 절대수익을 추구한다.

 

이 펀드를 운용하는 박형태 매니저는 "해당 펀드는 절대수익을 추구하는 펀드이기 때문에 금리가 올라도 수익이 발생돼야 한다"며 "방향성 베팅보다는 상대가치전략을 실시하고 아울러 리스크 부담을 지양하기 위해 듀레이션 허용치를 최대 1.5년 내외 수준으로 줄이고, 투자가능 등급도 AAA이상으로 운용한다"고 말했다. 

 

펀드 설정 이후 브렉시트로 금리가 하락(채권가치 상승)하다 최근에는 미국 대선 트럼프 당선으로 금리가 상승(채권가치 하락)하기도 했지만 금리방향과 무관하게 절대수익을 달성하고 있다.

 

1호의 경우 현재 목표수익률을 달성해 소프트클로징한 상태다. 보수적 운용전략으로 전환해 수익 변동성을 줄이고 있다. 지난 8월10일 설정한 '재량2호'의 경우 1호의 결과를 바탕으로 시중금리 이상의 금리를 요구하는 투자자의 자금을 추가 설정 중이며 가입 시기에 상관없이 투자자들의 절대수익 달성을 위해 적극적인 운용전략으로 수익률을 확대하고 있다. 그 결과, 재량 1호는 연환산 4.15%, 재량 2호는 8.33%를 기록하고 있다.

 

차현정 기자 [e-mail]

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