내년부터 바젤 자본적정성 규제인 필라제도가 추가로 도입되며 은행의 리스크관리 상황에 대한 차별적 감독과 자율공시가 강화된다.
금융감독원은 바젤기준에 부합하는 필라2 및 필라3 제도를 내년부터 국내에 도입해 시행한다고 5일 밝혔다. 바젤은 은행 건전성 감독을 위한 국제 규제다.
우리나라는 지난 2008년 바젤Ⅱ를 도입할 당시 BIS자기자본비율을 최저 8% 이상 보유하도록 하는 필라1 규제는 도입했으나 필라2와 필라3은 아예 도입하지 않거나 미흡하게 적용했다.
필라2 규제는 감독당국이 은행 및 은행지주회사의 내재리스크 및 리스크관리 수준에 따라 차별적인 감독조치를 시행하도록 하는 제도다.
금감원은 필라2 도입을 위해 현재 이원적으로 운영하고 있는 경영실태평가 및 시르크관리실태평가를 경영실태평가로 일원화하고, 이 중 리스크관련 항복에 대해서만 5등급 15단계로 평가를 내리기로 했다.
등급이 일정수준 이하인 경우에 해당 은행에 추가자본 부과, 리스크관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크관리 개선을 지도할 계획이다.
18개 국내은행 및 8개 은행지주회사에 모두 적용되며 총자산 규모나 리스크관리 수준에 따라 평가범위나 평가주기를 차등화하기로 했다.
필라3 제도는 은행이 자본적정성 및 리스크관리 상황을 자율공시해 시장으로부터 평가를 받게 하는 제도다.
금감원은 현재 운영중인 공시항목을 국제기준에 맞춰 강화할 예정이다. 리스크비중 및 자산규모 등을 감안해 공시범위를 감축할 수 있는 중요성 원칙도 반영하기로 했다.
금감원은 이달중으로 은행 및 은행지주회사 등 시장관계자들의 의견수렴을 거쳐 관련 규정 및 시행세칙 개정을 추진할 계획이다.
원수경 기자 sugyung@etomato.com
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