금융당국이 내년부터 강화되는 건전성 기준인 필라2 시행에 앞서 시중은행을 대상으로 리스크관리 부문에 대한 검사를 진행한 것으로 확인됐다. 파일럿 테스트(예비 시험) 차원의 검사다.
필라2는 주요국 중앙은행과 은행감독당국 대표들로 구성된 바젤위원회가 정한 바젤 기준 규제로, 리스크 범위와 관리상황에 대해 감독당국이 점검하고 감독조치를 부과하는 제도다. 우리은행은 파일럿 테스트 결과 경영유의와 개선 등의 제재 조치를 받았다.
3일 금융권에 따르면, 금융감독원은 이달 중순까지 씨티은행에 대한 리스크관리 검사를 진행한다. 앞서 금감원은 우리은행에 대한 리스크관리 검사를 진행한 뒤 지난 달 24일 경영유의 2건과 개선 3건의 제재를 내렸다.
두 은행 외 다른 시중은행들도 리스크관리 검사를 받았지만, 별다른 문제가 없었던 것으로 알려졌다.
이번 리스크관리 검사는 필라2제도 도입을 앞두고, 파일럿 테스트 차원에서 이뤄졌다. 금감원은 내년부터 바젤 기준 자본적정성 규제 가운데 은행과 은행지주사의 내재 리스크와 리스크 관리 수준에 따라 추가자본 부과 등 차별적인 감독조치를 취하는 필라2를 신규 도입한다.
이에 따라 국내은행 18곳과 은행지주사 8곳은 매년 리스크관리 부문에 대한 검사를 받게 된다.
필라2가 적용되면 현행 경영실태평가와 리스크관리실태평가는 경영실태평가로 일원화된다. 이렇게 되면, 경영실태평가의 리스크관련 항목만 평가가 이뤄져 5등급에 15단계의 필라 2 등급이 산출된다.
금융당국은 필라 2 등급이 일정수준 이하에 해당하는 은행과 은행지주회사의 경우 추가자본 부과, 리스크관리 개선협약 체결 등을 통해 리스크관리 개선을 지도할 계획이다.
금감원 관계자는 "이번 검사는 필라2 도입 전 실행 가능성을 파악하고, 개선책을 찾기 위해 파일럿 테스트를 진행한 것"이라며 "우리은행에 앞서 검사를 받은 은행들은 리스크관리 부문에서 지적 사항이 없었다"고 설명했다.
한편 우리은행은 경영유의와 개선 등의 제재를 받았다. 경영유의와 개선은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정 지도 성격의 조치다.
금감원은 우리은행에 대기업·외감 등급상향 업체에 대한 감리 등을 강화할 필요가 있다고 지적했다. 또 리스크관리 전문 인력에 대한 역량 강화를 주문했다.
개선사항으로 차주와 계열 익스포져 한도관리의 체계 개선, 리스크관리위원회와 리스크관리본부장의 전문성·독립성 강화, 주식·파생 야간 데스크 내부통제 강화 등을 꼽았다.
서울 중구 다동 씨티은행 본점 앞을 시민이 지나가고 있다. 사진/뉴스1
양지윤 기자 galileo@etomato.com
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