[뉴스토마토 허준식기자] 우리투자증권은 3월 선물옵션 동시만기 프로그램매물이 최대 7000억원에 달할 것으로 9일 전망했다.
최창규 우리투자증권 연구원은 "선물 6월물과 3월물간의 가격차이인 스프레드가 강세를 보이면서 시장엔 차익거래물량 대부분이 롤 오버될 것이란 시각이 우세한 상황이지만 금융투자(증권)와 외국인 차익거래 특성을 감안하면 여전히 주의가 필요하다"고 말했다.
최 연구원은 "투자자별 자금 조달 비용이 다르겠지만 1.95포인트인 현재의 베이시스는 크게 매력적이지 않은 수준이며 3분의2정도의 롤오버 비율과 만기 당일의 스프레드 변동폭 확대를 감안할 때 만기 매물은 5000~7000억원 수준이 될 것"으로 예상했다.
이에 따라 "만기를 앞두고서는 대형주보다는 중소형주 중심의 대응이 효과적일 것"이라고 말했다.
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