한국투자공사(KIC)는 12일 연간 보고서를 통해 지난해 투자수익률이 7.40%로 비교 기준이 되는 벤치마크 대비 0.25%포인트 낮다고 밝혔다.
부문별로 채권이 9.91%, 주식 5.19%로 벤치마크인 리먼브라더스 글로벌 애그러게이트 채권지수와 MSCI 월드 주식지수에 비해 채권은 0.09%포인트 높지만 주식은 1.19%포인트 낮았다.
2006년 11월 운용을 개시한 이래 누적 수익률은 채권이 10.65%, 주식이 5.19%로 전체 평균은 벤치마크 대비 0.59%포인트 낮은 8.13%이다.
KIC 관계자는 "주식 간접투자는 작년 4월, 채권 직접 투자는 8월에 시작했기 때문에 포트폴리오가 완성되기까지 비용이 들어가고 제대로 수익을 내기 어려운 점을 감안해야한다"고 말했다.
KIC는 한국은행과 기획재정부로부터 위탁받은 자산 200억달러 중 148억달러를 작년 말까지 투자했고 이 중 103억달러는 해외 채권에, 45억달러는 해외 주식에 투자했다.
채권 부문 간접투자는 규모가 80억달러이고 수익률은 9.94%로 벤치마크 보다 0.13%포인트 높았으며 직접투자는 23억달러 규모로 수익률이 벤치마크 대비 0.18%포인트 낮은 6.98%였다.
KIC는 작년 하반기 이후 서브프라임 모기지 부실로 인해 국제 금융시장이 혼돈에 빠지면서 금리가 급락한데 따라 높은 수익이 났으나 운용기준을 그대로 따르는 패시브 전략 위탁계약 비중이 42%에 달하고 다양한 투자법을 활용하는 액티브 전략 위탁계약은 12월에야 집행되는 바람에 벤치마크 대비 초과수익은 기대만큼 크지 않았다고 설명했다.
주식 부문은 포트폴리오를 구성하는 중에 서브프라임 사태 등으로 시장의 변동성이 확대되는 바람에 수익률이 좋지 않았다고 KIC는 덧붙였다. 같은 기간 국민연금의 해외 채권 수익률은 2.33%, 주식은 6.41%로 벤치마크 보다 각각 3.00%포인트, 2.63%포인트 낮았다.
국민연금은 해외 투자 규모가 채권 11조9천611억원, 주식 6천814억원으로 KIC와 비슷한데다 운용 기준으로 삼는 지수도 같다.
국민연금 관계자는 "벤치마크가 세부적으로는 다소 다른데다가 외화 기반인 KIC와 달리 원화를 기준으로 하기 때문에 원화 환율 변동이 반영되면서 수익률이 낮게 나타났다"고 말했다.
한편 홍석주 사장은 KIC가 창사 이래 3년간 해외 투자에 맞는 인프라를 갖추고 투자 포트폴리오를 완성했으며 직접 투자까지 실시하는 등 투자활동이 본 궤도에 진입했다고 평가했다.
홍 사장은 사무공간 축소와 지원업무 아웃소싱 등으로 판관비를 절감하고 수수료 구조를 개선해 올해 상반기에 흑자를 낼 것으로 기대된다고 말했다.
그는 자유복장 제도, 내부 세미나, 동아리 활동 등을 통해 관료주의로 흐르기 쉬운 공사의 한계를 극복하고 자산운용사에 필요한 개방적이고 창조적인 문화를 만든 것도 소중한 자산이라고 평가했다.
[서울 = 연합뉴스]
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