[뉴스토마토 박진아 기자] 금융당국이 '코로나19' 대응을 위해 금융규제를 유연하게 적용한다. 증권시장안정펀드(이하 증안펀드)에 출자하는 금융회사의 자본적정성 규제를 낮추고 은행권에 '바젤Ⅲ 최종안' 중 신용리스크 산출방법 개편안을 조기 시행한다. 또 '거액 익스포져 한도 규제' 시행시기를 연기하고 유동성커버리지비율(LCR)과 예대율 규제 등을 한시적으로 완화한다.
금융위원회와 금융감독원은 19일 코로나19 대응 및 국내 금융권의 실물경제 지원 역량 강화 필요성 등을 감안해 이같은 내용의 '금융규제 유연화 방안'을 마련했다고 밝혔다.
우선 증안펀드에 참여하는 은행·보험사·증권사 등 금융회사의 펀드출자에 따른 자본부담을 고려, 적극적 유권해석과 신속한 규정개정을 통해 증안펀드 출자 금융회사의 자본적립 부담을 경감하기로 했다. 이에 따라 은행은 일반적인 주식 보유 대비 1/3의 위험가중치(300→100%)만 적용한다. 보험·증권은 증안펀드의 특수성 등을 고려해 증안펀드 출자액에 적용되는 위험값을 일반 ETF 투자 대비 하향 조정한다. 보험의 경우 8~12%에서 6%로, 증권은 9~12%에서 4.5~6%로 각각 낮췄다.
은행권에는 '바젤Ⅲ 최종안' 중 신용리스크 산출방법 개편안을 조기 시행한다. 당초 바젤위원회는 은행 BIS비율 산출시 적용하는 신용리스크 산출방법 등을 개편한 '바젤Ⅲ 최종안'을 오는 2023년까지 시행할 것을 권고한 바 있다. 금융당국은 은행의 자금공급 여력 확충을 위해 개편안을 이행기간보다 앞당겨 올 2분기부터 시행한다는 방침이다. 개편안 조기 시행으로 국내은행의 평균 BIS비율은 0.8%포인트 상승할 것으로 예상된다.
또 시스템적 중요은행(D-SIB) 선정대상에서 소규모 지방은행을 제외한다. 현재는 시스템적 중요 은행지주회사 소속 자은행을 규모와 상관없이 D-SIB으로 선정하고 1%포인트의 추가 자본적립의무를 부과하고 있다. 금융당국은 6월부터 소규모 지방은행을 시스템적 중요은행 선정에서 제외하고 추가 자본적립의무를 면제하기로 했다. 거액여신에 따른 편중위험 완화를 위해 은행의 '거액 익스포져 한도 규제'(연계된 거래상대방별 익스포져를 기본자본의 25% 이내로 관리) 시행시기도 연기한다.
기업 대출채권에 대한 순자본비율(NCR) 규제도 완화한다. 기업에 대한 증권사의 자금공급 활성화를 위해 9월 말까지 신규 취급한 기업(부동산 관련 법인은 제외) 대출채권에 대한 만기(최대 2년)까지 위험값 산정기준을 한시적으로 완화한다. 지주회사의 자회사간 자기자본의 10%로 제한하는 신용공여 한도도 한시적으로 완화한다.
은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR), 통합 LCR 규제비율은 9월 말까지 하향 조정하기로 했다. 이에 따라 외화 LCR은 기존 80%에서 70%로, 통합 LCR은 100%에서 85%로 각각 인하한다.
또 내년 6월 말까지 5%포인트 이내의 예대율 위반에 대해서는 제재 등 불이익이 발생하지 않도록 비조치의견서 및 법령해석을 발급하고, 올해 취급한 개인사업자대출에 대해서는 가중치를 기존 100%에서 85%로 하향 조정한다. 보험사의 채안·증안펀드 출자자금 조달을 위한 환매조건부채권(RP)도 허용하며 저축은행·상호금융조합의 예대율 한시적 적용을 유예한다.
이밖에 금융회사 전체 만기연장·상환유예 대출에 대한 건전성 분류기준을 유지하고 재난상황시 업무처리에 대한 금융회사 임직원 면책제도를 강화한다. 경영공시·보고 기한 미준수에 대한 제제도 면제한다.
금융위 관계자는 "자본부담 경감, 예대율 한시적 완화 등으로 금융업권의 자금공급 여력이 206~394조원 증가할 것"이라며 "규제 유연화 조치로 금융회사의 건전성 관리에 소홀함이 없도록 관련 동향을 철저하게 모니터링 하고 이상징후 발생시 감독 강화 등 필요한 조치를 적기에 취할 예정"이라고 말했다.
금융당국이 19일 '코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안'을 마련했다. 사진은 서울 중구 하나은행 딜링룸 모습. 사진/뉴시스
박진아 기자 toyouja@etomato.com