[뉴스토마토 최홍 기자] 금융당국이 은행 및 지주에 배당성향을 20% 이내로 실시하라고 권고했다. 스트레스테스트 결과 전 은행이 모든 시나리오(장기회복형, 장기침체형)에서 최소 자본의무비율을 상회했지만, 배당제한 규제비율에서는 상당수 은행이 장기침체형 시나리오에서 최소 의무비율에 못미치는 것으로 나타났기 때문이다.
당국은 27일 이 같은 내용의 '코로나19 대응을 위한 은행 및 은행지주 자본관리 권고안'을 의결했다고 밝혔다.
금융감독원은 국제적으로 검증받은 모형(STARS)을 활용해 스트레스테스트(하향식)를 실시했다. 해당 모형은 IMF가 '금융회사의 손실흡수능력을 측정하기 위해 잘 개발된 모형'이라고 평가한 바 있다. 특히 당국은 금감원·한국은행 공동으로 마련한 시나리오 내에서 향후 3년간의 은행 자본비율 변화를 추정했다. 하향식 추정결과를 기초로 개별은행의 스트레스테스트(상향식) 결과와 기준일(지난해 6월말) 이후 자본 확충 내역 등을 반영해 결과를 확정했다.
이번 스트레스테스트는 U자형(장기회복)과 L자형(장기침체) 등 2가지 시나리오로 진행됐다. U자형은 글로벌 경기둔화 등으로 2021년 마이너스 성장 확대 후 2022년에 회복한다는 시나리오다. L자형은 2021년 마이너스 성장 확대 후 2022년에도 제로성장 하는 계획이다.
스트레스테스트 결과 모든 시나리오에서 전 은행의 자본비율은 최소 의무비율을 상회했다. 은행업감독규정에 따르면 최소 의무비율은 보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6%, 총자본비율 8%이다. 다만 배당제한 규제비율은 U자형 시나리오에서는 모든 은행이 상회했지만, 경기침체가 장기간 지속되는 L자형 시나리오에서는 상당수 은행이 못 미치는 것으로 나타났다. 배당제한 규제비율은 보통주자본비율 7%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%이다.
이에 당국은 손실흡수능력을 유지·제고할 수 있도록 국내 은행지주회사 및 은행의 배당(중간배당, 자사주매입 포함)을 한시적으로 순이익의 20% 이내에서 실시하도록 권고했다. 반면 L자형 시나리오에서 배당제한 규제비율을 상회하는 곳은 자율적으로 배당을 실시하도록 했다.
해당 권고의 적용기간은 오는 6월말까지다. 권고 종료 이후에는 자본적정성을 유지하는 범위 내에서 종전대로 자율적으로 배당이 가능하다.
은성수(오른쪽) 금융위원장이 27일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제28차 비상경제 중앙대책본부 회의 겸 2021년 제1차 혁신성장전략회의에 참석하고 있다. 사진/ 뉴시스
최홍 기자 g2430@etomato.com
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