[뉴스토마토 이종용 기자] 삼성, 한화, 미래에셋 등 대기업집단의 금융그룹은 내년부터 계열사 간 부실 전이 위험성을 측정하는 '스트레스테스트'를 받아야 한다. 금융당국이 금융위기와 같은 상황에서 대기업집단의 비금융사에서 시작된 부실이 금융사로 전이되는 것을 사전해 감지할 수 있는 시스템을 개발하기 때문이다.
금융감독원은 대형 금융그룹을 중심으로 계열사간 부실 전이위험을 반영한 통합 스트레스테스트 모형을 개발해 내년 상반기 파일럿테스트에 들어간다고 1일 밝혔다.
금융당국은 100대 국정과제 중 하나인 '금융그룹감독제도' 도입을 추진중인데 관련법 제정 전 원활한 제도 정착을 위해 지난해부터 금융그룹의 감독에 관한 모범규준을 시범적으로 운영하고 있다.
그러나 국제통화기금(IMF)이 올해 금융부문평가에서 금융그룹이 국내 경제·금융환경에 미치는 영향력과 위험을 분석하는데 높은 관심을 보이면서, 그룹 내 계열사의 동반 부실로 인한 국민들의 피해를 예방하는 차원의 보완을 준비했다는 게 금감원의 설명이다.
통합 스트레스테스트는 금융그룹이 위기상황에서 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해 없이 영업활동을 지속할 자본적정성을 확보하고 있는지를 평가한다. 금융그룹내 부실 전이 가능성은 물론 타 금융사로의 부실이 번질 위험성도 평가한다.
금감원 관계자는 "이 모형 개발이 완료되면 위기상황 하에서 그룹내 특정 계열사의 부실이 다른 계열사로 전이될 위험이 얼마나 큰지 평가할 수 있는 기반을 마련할 수 있다"고 설명했다.
또, 극심한 경기침체 등 위기상황에서도 계열사 부실의 전이 위험을 반영한 자본비율이 기준치 아래로 떨어지는지 파악하고 비금융 계열사의 위험이 금융회사로 번지는 것을 선제적으로 막아 금융소비자를 보호하기 위한 감독 수단으로 활용 가능하다.
테스트 대상은 금융자산 5조원 이상 복합금융그룹으로 여수신·보험·금융투자 중 2개 이상 권역을 영위하는 금융그룹이다. 현재 삼성, 미래에셋, 교보생명, DB, 롯데, 한화, 현대차 등 7개 그룹이 대상이다.
스트레스테스트는 △금융 계열사의 복원력 평가 모형 △금융그룹 내 집중 및 전이위험 평가 모형 △금융그룹발 시스템 리스크 평가 모형 등으로 구성돼 있다.
금융 계열사의 복원력 평가 모형은 개별 금융 계열사가 충분한 손실흡수능력(자기자본 등)을 확보해 위기 상황에서도 자금공급 기능을 수행할 수 있는지를 평가한다.
금융그룹 내 집중 및 전이위험 평가 모형은 위기가 발생했을 때 특정 계열사(금융 및 비금융 포함)의 부실이 다른 금융 계열사로 전이돼 발생하는 그룹 차원의 통합 손실 위험을 평가한다. 금융그룹발 시스템 리스크 평가 모형은 특정 금융그룹의 부실이 그룹 외 다른 금융회사로 전이돼 시스템 리스크로 확산될 가능성을 평가한다.
금감원은 새로 개발한 스트레스테스트 모형을 내년 상반기 3개 금융그룹을 대상으로 시범 실시한 뒤 하반기 모든 금융그룹에 확대 적용하기로 했다.
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이종용 기자 yong@etomato.com