[뉴스토마토 신항섭 기자] 한국거래소는 포트폴리오 전체의 변동성이 최소가 되도록 종목을 구성한 'KRX 최소변동성지수'를 22일 발표한다고 16일 밝혔다.
'KRX 최소변동성지수'는 S&P DJI의 성공적인 스마트베타지수 중 하나를 국내 증시 환경에 맞도록 적용해 개발된 전략형지수이다. 주가 변동이 안정적인 종목이 장기 투자성과가 높게 실현된다는 '저변동성이상현상'을 기반으로 벤치마크지수 대비 초과수익을 추구한다.
주요 특징으로는 벤치마크 지수 및 저변동지수 대비 낮은 변동성을 시현하고 5.4%의 낮은 수준의 추적 오차를 자랑한다. 수익률 또한 연율 13.3%로 벤치마크지수 수익률 대비 1.4%포인트를 초과한다. 종목 구성은 코스피 75종목, 코스닥 44종목 등 총 119종목으로 구성할 예정이다.
거래소 관계자는 "이번 라인업 확대를 통해 투자자에게 다양한 상품선택를 기회를 제공하는 한편, 대형 장기투자자의 주식시장 참여 활성화로 지수연계상품시장의 활력이 불길 기대한다"고 전했다.
신항섭 기자 kalthe@etomato.com