[뉴스토마토 홍연기자] 올해 상반기 파생결합사채(DLS) 발행금액이 반기기준 사상 최고치를 기록했다.
12일 한국예탁결제원에 따르면 상반기 DLS 발행금액은 14조2619억원을 넘어서며 2005년 이후 사상 최대 규모로 발행됐다.
지난해 하반기 10조4088억원 대비 37% 증가한 것으로, 최근 유가상승과 달러화 약세 등 대외여건 호조에 따라 발행량이 크게 증가했다. DLS는 주가나 주가지수를 포함해 이자율·통화·실물자산 등을 기초자산으로 하는 금융상품이다.
예탁원은 "국제유가 강세가 두드러지면서 원유를 기초자산으로 하는 DLS가 조기상환되면서 재투자 수요의 증가로 발행이 늘어난 것으로 보인다"며 "미국 금리반등에 대한 기대심리 등의 반영으로 금리를 기초자산으로 하는 DLS발행량도 늘어나는 추세"라고 설명했다.
모집구분별로는 공모발행이 2조3458억원으로 전체 발행금액의 16.4%, 사모발행은 11조9161억원으로 83.6%를 차지했다.
기초자산별로는 지수를 기초자산으로 하는 DLS가 3조7958억원으로 전체 발행 금액의 26.6%를 차지했다. 신용의 경우 3조3951억원으로 23.8%, 금리의 경우 2조7416억원으로 19.2%를 차지했다. 환율을 기초자산으로 하는 DLS는 23억원이 발행됐는데, 이는 지난해 하반기 대비 98.2% 감소한 수치다. 예탁원은 "글로벌 경기회복에 대한 불확실성과 최근 브렉시트 결과에 대한 불안심리가 반영된 것으로 풀이된다"고 했다.
증권사별로는 NH투자증권(1조8010억원), 미래에셋대우(1조7945억원)가 전체 발행금액의 12.6%를 각각 차지했고, 삼성증권(1조6305억원)이 11.4%로 뒤를 이었다.
상반기 DLS 총상환금액은 13조4751억원으로 지난해 하반기 대비 29.5% 증가했다. 상환 유형별로는 만기상환이 7조5914억원으로 전체 상환금액의 56.3%를 차지했으며 조기상환은 5조2693억원으로 39.1%를 차지했다. 조기상환은 지난해 하반기 대비 61.9% 증가했다. 예탁원은 "최근 가파르게 상승한 국제유가로 인해 이를 기초자산으로 발행한 DLS 상당수가 상환조건이 충족돼 조기상환이 이뤄진 것에 따른 것으로 분석된다"고 설명했다.
자료/한국예탁결제원
홍연 기자 hongyeon1224@etomato.com