전날 10년 국채선물 거래량이 15조원을 웃돌며 사상 최고치를 갱신했다. 국채선물시장의 큰 변동성과 16일 선물옵션 만기 영향이 더해진 영향에 10년 국채선물 거래량과 규모가 직전 최고치를 갈아 치운 것이다.
이날 한국거래소는 전날 10년 국채선물 거래량이 12만5121계약을 기록했다고 밝혔다. 거래량은 약 15조3234억원에 달해 10만8000계약, 13조4000억원을 기록했던 지난 3월16일 거래수준을 훨씬 웃돌았다.
지난해 일평균 거래량(4만696건)·거래대금(4조7157억원)과 대비되는 규모로 올 들어 일평균 규모가 늘고 있다는 점이 주목된다. 2012년(일평균 5만2601건) 이후 지난해와 2013년(4만8554건)에 걸쳐 연속 평균 4만건대를 기록해오던 일평균 거래량은 올해(1~6월 현재) 5만596건을 기록했다.
국채선물 거래량의 대부분을 소화하는 증권사 입장에선 반갑다. 10년 국채선물의 투자자별 거래비중을 살펴보면 금융투자업계 등 기관의 비중이 67.62%(전날 기준)로 가장 크다. 이어 외국인(30.06%), 개인(2.32%) 순이다.
한 대형증권사 채권운용역은 "국채선물 시장의 저가매수 심리에 차익실현 분위기가 맞붙으면서 강약세 요인이 됐다"며 "레벨은 물론 향후 장 방향에 대한 이견이 분분한 영향"이라고 말했다. 이날 선물옵션 만기일을 앞둔 결제월물 이월(롤오버) 물량도 거래규모를 키운 배경이 됐다고 설명했다.
또 다른 증권사 채권운용역은 "추가경정 이슈나 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 등 굵직한 이벤트를 앞두고 헷지거래 등의 수요가 컸다"며 "얼마 전 금리인하 후 아직까지도 방향성이 뚜렷하게 잡히지 않은 탓에 변동성이 크고 그 덕분에 거래도 활발하다"고 진단했다.
거래소 관계자는 "선물옵션 만기일 도래로 인한 롤오버 목적의 거래 증가와 더불어 기준금리 인하 영향과 메르스 여파에 따른 추경 가능성, 미 FOMC를 앞둔 장기물 변동성 확대 부담 속에 외국인의 순매수 유입 등 거래가 급증했다"고 밝혔다.
차현정 기자 ckck@etomato.com